Инженерный кейс
Настоящая заявка в стакане или ложная
Исследование микроструктуры рынка: скрипты только на чтение отличают реальную плотность заявок от выставленной напоказ — статистически, а не на глаз.
- ордеров выставляет
- 0
Порог, с которого плотность заявок считается значимой, не константа в деньгах, а степенная функция от суточного оборота инструмента — иначе на тихом рынке значимым выглядит любой шум. Вторым условием идёт выброс относительно медианного уровня: одной абсолютной величины мало.
Ложная заявка отличается от настоящей серией снимков: считается, сколько уникальных цен побывало на верхнем уровне и как скачет её размер. Дальше судьба заявки прослеживается до исхода — держится, её подъедают, сняли в стороне, переставили или пробили.
Скрипты работают только с публичными данными на чтение и не выставляют ордера ни при каких настройках.
Python · WebSocket · стандартная библиотека